Сравнение SSPY с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
SSPY и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSPY и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.98% | 12.88% | -0.90% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSPY и UDIV
SSPY берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
SSPY vs. UDIV — Ранг доходности на риск
SSPY
UDIV
Сравнение SSPY c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSPY | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.65 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.60 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.79 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSPY | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SSPY и UDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и UDIV
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.36% | 1.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SSPY и UDIV
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSPY | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -35.21% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.98% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.28% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.71% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.66% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и UDIV
Текущая волатильность для Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) составляет 3.96%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSPY | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.26% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.61% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.59% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.48% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.34% | -1.37% |