Сравнение SSPY с SPCT
SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SSPY is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
SSPY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 8.45%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSPY и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 12.75% | 1.79% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SSPY and SPCT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPY vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SSPY
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSPY c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPY | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPY и SPCT
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -7.17% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.49% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPY | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 9.27% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 9.27% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 9.27% | +5.03% |
Сравнение комиссий SSPY и SPCT
SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и SPCT
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.23% | 1.38% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SSPY and SPCT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SSPY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Liberty One. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SSPY и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор