PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SSPY tracks the Syntax Stratified LargeCap Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и IUS

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%-0.86%

Correlation

The correlation between SSPY and IUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between SSPY and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и IUS

Секторы
SSPY
IUS

Технологии

17.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.7%

Потребительский защитный сектор

12.1%
7.4%

Здравоохранение

11.8%
12.8%

Промышленность

10.5%
9.7%

Финансовые услуги

10.4%
6.8%

Энергетика

6.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
14.7%

Коммунальные услуги

5.9%
1.0%

Недвижимость

3.4%
0.5%

Сырьевые материалы

2.6%
3.3%

Технологии

SSPY
17.8%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
IUS
7.4%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
IUS
12.8%

Промышленность

SSPY
10.5%
IUS
9.7%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
IUS
6.8%

Энергетика

SSPY
6.4%
IUS
10.9%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
IUS
14.7%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
IUS
1.0%

Недвижимость

SSPY
3.4%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

SSPY vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.26

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.53

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

5.44

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

23.27

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.26

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.85

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SSPY и IUS

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-34.67%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.15%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.07%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.86%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и IUS

Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.44% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.50%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.41%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.26%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.00%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.04%

-3.49%

Сравнение комиссий SSPY и IUS

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и IUS

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and IUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 20.61% for SSPY. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.26% for SSPY.

SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор