Сравнение SSPY с HYLD
SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. SSPY is passively managed, while HYLD is actively managed. SSPY charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSPY и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 11.26% | 12.88% | -0.90% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPY vs. HYLD — Ранг доходности на риск
SSPY
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSPY c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPY | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPY и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPY | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPY | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | — | — |
Сравнение комиссий SSPY и HYLD
SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и HYLD
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.24% | 1.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
SSPY has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for HYLD.
SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для SSPY и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор