Сравнение SSPY с BUFX
SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
SSPY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSPY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 10.14% | 8.64% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SSPY and BUFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SSPY
BUFX
Сравнение SSPY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSPY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.68 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок SSPY и BUFX
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -2.87% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.24% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 3.98% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 3.98% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 3.98% | +10.57% |
Сравнение комиссий SSPY и BUFX
SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и BUFX
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.26% | 1.38% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SSPY and BUFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SSPY has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for BUFX.
SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SSPY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор