Сравнение SSPY с BUFX
SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SSPY returned 20.87% vs 9.64% for BUFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SSPY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPY показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.81%.
SSPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSPY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 11.26% | 7.95% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.81% | 5.43% |
Correlation
The correlation between SSPY and BUFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between SSPY and BUFX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SSPY
BUFX
Сравнение SSPY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.38 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 19.91 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPY и BUFX
Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -2.87% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -2.87% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.61% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.25% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.49% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPY и BUFX
Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.22% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 3.39% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 4.03% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 4.03% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 4.03% | +10.43% |
Сравнение комиссий SSPY и BUFX
SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPY и BUFX
Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 1.24% | 1.38% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
SSPY and BUFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSPY has higher volatility (3.07%) compared to BUFX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs BUFX's -2.87%.
On 1-year performance, SSPY leads with 20.87% vs 9.64% for BUFX. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUFX has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 20.87% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SSPY has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for BUFX.
SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.96% for BUFX.
BUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSPY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор