Сравнение SSPIX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SSPIX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSPIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | -7.15% | 17.44% | 24.60% | 26.00% | -18.52% | 28.56% | 18.13% | 31.25% | -4.61% | 20.83% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SSPIX показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.37% против 7.80% соответственно.
SSPIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 13.37%
PUTW
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSPIX и PUTW
SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
SSPIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
SSPIX
PUTW
Сравнение SSPIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSPIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.10 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 8.70 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.10 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SSPIX и PUTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPIX и PUTW
Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 9.59% | 8.91% | 12.73% | 4.51% | 10.84% | 7.47% | 6.18% | 4.46% | 4.37% | 1.96% | 4.62% | 1.77% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSPIX и PUTW
Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -28.40% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -9.90% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -16.56% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -28.40% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -4.73% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.48% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.85% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPIX и PUTW
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) составляет 4.23%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.77% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.82% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 14.33% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 12.21% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.23% | +5.61% |