PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с XLC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SSO returned 18.57%/yr vs 8.03%/yr for XLC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SSO charges 0.87%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности SSO и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.85%.

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-2.33%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
47.12%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSO
ProShares Ultra S&P500		15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-19.57%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%

Correlation

The correlation between SSO and XLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.81

The correlation between SSO and XLC shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSO и XLC

Секторы
SSO
XLC

Технологии

25.7%
4.7%

Финансовые услуги

24.1%

-

Коммуникационные услуги

7.0%
95.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Промышленность

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Энергетика

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

SSO
25.7%
XLC
4.7%

Финансовые услуги

SSO
24.1%
XLC

-

Коммуникационные услуги

SSO
7.0%
XLC
95.1%

Потребительский циклический сектор

SSO
6.4%
XLC

-

Здравоохранение

SSO
5.9%
XLC

-

Промышленность

SSO
5.3%
XLC

-

Потребительский защитный сектор

SSO
3.2%
XLC

-

Энергетика

SSO
2.3%
XLC

-

Коммунальные услуги

SSO
1.7%
XLC

-

Недвижимость

SSO
1.3%
XLC

-

Сырьевые материалы

SSO
1.2%
XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

SSO vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.69

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.08

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.86

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

2.73

+7.63

SSO vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSO и XLC

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-46.65%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-10.57%

-7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-17.97%

-17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-46.65%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-6.72%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-10.58%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.33%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и XLC

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

3.57%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

9.65%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

13.28%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

20.68%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.95%

22.17%

+13.78%

Сравнение комиссий SSO и XLC

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и XLC

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSO and XLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, SSO leads with 18.57% vs 8.03% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 18.57% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.64% for SSO.

SSO is categorized as Leveraged Equities, while XLC is Communications Equities. SSO tracks S&P 500, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.13% for XLC.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор