Сравнение SSO с FUTG
SSO (ProShares Ultra S&P500) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SSO is passively managed, while FUTG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSO charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности SSO и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSO и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 5.07% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SSO and FUTG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. FUTG — Ранг доходности на риск
SSO
FUTG
Сравнение SSO c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.66 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок SSO и FUTG
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -86.19% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -84.29% | +82.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -40.35% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 136.01% | -112.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 136.01% | -102.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 136.01% | -100.12% |
Сравнение комиссий SSO и FUTG
SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и FUTG
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
SSO and FUTG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для SSO и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор