Сравнение SSMKX с SSFDX
SSMKX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund) and SSFDX (State Street Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - SSMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSFDX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSMKX returned 12.48%/yr vs -19.40%/yr for SSFDX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SSMKX charges 0.04%/yr vs 0.23%/yr for SSFDX.
Доходность
Сравнение доходности SSMKX и SSFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSMKX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у SSFDX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции SSMKX превзошли акции SSFDX по среднегодовой доходности: 12.48% против -19.40% соответственно.
SSMKX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 12.48%
SSFDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -19.40%
Сравнение доходности по годам SSMKX и SSFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 14.17% | 12.77% | 17.20% | 25.20% | -25.49% | 12.38% | 32.41% | 27.82% | -9.02% | 18.16% |
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | 0.42% | 6.80% | 1.36% | 5.39% | -13.36% | -1.98% | -89.24% | 8.98% | -0.20% | 3.29% |
Correlation
The correlation between SSMKX and SSFDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.00 |
Over the past year, SSMKX and SSFDX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMKX vs. SSFDX — Ранг доходности на риск
SSMKX
SSFDX
Сравнение SSMKX c SSFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMKX | SSFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.95 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 5.97 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMKX | SSFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.00 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.61 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.56 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок SSMKX и SSFDX
Максимальная просадка SSMKX за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки SSFDX в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMKX и SSFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMKX | SSFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -92.69% | +51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -2.75% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -6.13% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -18.19% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -92.69% | +51.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.13% | +90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -48.03% | +39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.90% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMKX и SSFDX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SSMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMKX | SSFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.29% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 2.66% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 3.74% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 5.93% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 31.82% | -9.56% |
Сравнение комиссий SSMKX и SSFDX
SSMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SSFDX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMKX и SSFDX
Дивидендная доходность SSMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SSFDX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFDX State Street Aggregate Bond Index Fund | 4.11% | 3.64% | 3.59% | 2.95% | 2.27% | 3.12% | 8.84% | 3.15% | 2.79% | 2.43% | 2.19% | 4.63% |
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 4.47% | 5.10% | 2.12% | 2.56% | 17.09% | 9.69% | 1.47% | 5.75% | 3.68% | 5.52% | 1.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSMKX and SSFDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMKX has higher volatility (4.70%) compared to SSFDX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSMKX dropped -41.65% vs SSFDX's -92.69%.
SSMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMKX и SSFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор