Сравнение SSMKX с ATGAX
SSMKX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SSMKX charges 0.04%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности SSMKX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSMKX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 12.36%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSMKX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 0.26% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between SSMKX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMKX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
SSMKX
ATGAX
Сравнение SSMKX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMKX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 18.80 | -18.24 |
Просадки
Сравнение просадок SSMKX и ATGAX
Максимальная просадка SSMKX за все время составила -41.65%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMKX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -0.36% | -41.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.36% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.09% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMKX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMKX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 11.18% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 11.18% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 11.18% | +11.08% |
Сравнение комиссий SSMKX и ATGAX
SSMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMKX и ATGAX
Дивидендная доходность SSMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 4.51% | 5.10% | 2.12% | 2.56% | 17.09% | 9.69% | 1.47% | 5.75% | 3.68% | 5.52% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SSMKX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SSMKX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор