Сравнение SSMHX с VMFGX
SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMHX returned 11.94%/yr vs 11.68%/yr for VMFGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSMHX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности SSMHX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSMHX показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 18.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSMHX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VMFGX немного отстают с 11.68%.
SSMHX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.94%
VMFGX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам SSMHX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 14.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 18.87% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between SSMHX and VMFGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between SSMHX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMHX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
SSMHX
VMFGX
Сравнение SSMHX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMHX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.19 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 12.69 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMHX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SSMHX и VMFGX
Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMHX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -39.15% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.91% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | -25.45% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -29.25% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -39.15% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -5.71% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.48% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMHX и VMFGX
Текущая волатильность для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMHX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.18% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 13.09% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 16.85% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.61% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 21.05% | +1.34% |
Сравнение комиссий SSMHX и VMFGX
SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VMFGX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMHX и VMFGX
Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VMFGX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.24% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.59% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SSMHX and VMFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMFGX has higher volatility (5.18%) compared to SSMHX (4.70%). In terms of maximum drawdown, SSMHX dropped -41.61% vs VMFGX's -39.15%.
SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMHX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор