Сравнение SSMHX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Baron Asset Fund (BARAX).
SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SSMHX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSMHX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SSMHX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSMHX имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции BARAX немного отстают с 10.32%.
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSMHX и BARAX
SSMHX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
SSMHX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
SSMHX
BARAX
Сравнение SSMHX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMHX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.13 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.35 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.36 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.90 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMHX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.13 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SSMHX и BARAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMHX и BARAX
Дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок SSMHX и BARAX
Максимальная просадка SSMHX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMHX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSMHX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -59.71% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -11.12% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -37.53% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -37.53% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -9.28% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -11.44% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.44% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMHX и BARAX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SSMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSMHX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.90% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 11.83% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 19.02% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 19.56% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 19.79% | +2.56% |