PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.73% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий SSMGX и TGFRX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.59

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.93

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.48

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.02

+0.34

Корреляция

Корреляция между SSMGX и TGFRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и TGFRX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и TGFRX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-95.35%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-16.01%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-95.35%

+60.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-95.35%

+59.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-92.38%

+85.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-31.67%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

7.24%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и TGFRX

Текущая волатильность для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) составляет 8.28%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

12.37%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

24.40%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

35.36%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

793.45%

-771.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

561.16%

-539.62%