PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с OEGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.15% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SQIFXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с QQQOEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCB

Сравнение комиссий SSMGX и OEGYX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXOEGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.59

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.86

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

7.22

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEGYX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXOEGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между SSMGX и OEGYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и OEGYX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности OEGYX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и OEGYX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и OEGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-53.44%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.88%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-39.25%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-39.25%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-6.26%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-12.58%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и OEGYX

Текущая волатильность для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) составляет 8.28%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

10.11%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

16.55%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

23.88%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

22.00%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

21.89%

-0.35%