PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.94% против 20.79% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SDVGXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий SSMGX и KMKAX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.31

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.60

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.41

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

0.76

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.31

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между SSMGX и KMKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и KMKAX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и KMKAX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, примерно равная максимальной просадке KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-65.57%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-19.64%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-31.56%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-31.56%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-10.45%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-15.53%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

10.65%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и KMKAX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

7.05%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

17.86%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

24.60%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

26.44%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

23.39%

-1.85%