Сравнение SSMGX с CLSPX
SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SSMGX returned 10.99%/yr vs 13.66%/yr for CLSPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSMGX charges 1.50%/yr vs 0.86%/yr for CLSPX.
Доходность
Сравнение доходности SSMGX и CLSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSMGX показывает доходность 17.50%, а CLSPX немного ниже – 16.95%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям CLSPX по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.66% соответственно.
SSMGX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.99%
CLSPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам SSMGX и CLSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 17.50% | 9.40% | 13.42% | 16.93% | -25.59% | 15.80% | 35.97% | 29.19% | -10.88% | 15.69% |
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 16.95% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -5.22% | 22.86% |
Correlation
The correlation between SSMGX and CLSPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 1995 г. | 0.91 |
The correlation between SSMGX and CLSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMGX vs. CLSPX — Ранг доходности на риск
SSMGX
CLSPX
Сравнение SSMGX c CLSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSMGX | CLSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.54 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 5.34 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSMGX и CLSPX
Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, примерно равная максимальной просадке CLSPX в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и CLSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMGX | CLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -68.54% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -13.64% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -27.36% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -43.35% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -43.35% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.62% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -16.20% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.94% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMGX и CLSPX
SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеют волатильность 6.19% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMGX | CLSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.09% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 18.04% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 22.35% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 25.27% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 22.90% | -1.31% |
Сравнение комиссий SSMGX и CLSPX
SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CLSPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMGX и CLSPX
Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности CLSPX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 10.26% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
SSMGX SIT Small Cap Growth Fund | 4.66% | 5.48% | 4.69% | 3.13% | 1.73% | 15.89% | 3.44% | 3.14% | 9.80% | 6.81% | 0.17% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
SSMGX and CLSPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMGX has higher volatility (6.19%) compared to CLSPX (6.09%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs CLSPX's -68.54%.
SSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMGX и CLSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор