PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с CLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с CLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и CLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и CLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у CLSPX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям CLSPX по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.82% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SDVGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX

Сравнение комиссий SSMGX и CLSPX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CLSPX в 0.86%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. CLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c CLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXCLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.41

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.73

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.73

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. CLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа CLSPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и CLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXCLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.93

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между SSMGX и CLSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и CLSPX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности CLSPX в 12.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и CLSPX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, примерно равная максимальной просадке CLSPX в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и CLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXCLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-68.54%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.64%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-43.35%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-43.35%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-9.68%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-16.30%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.11%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и CLSPX

Текущая волатильность для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) составляет 8.28%, в то время как у Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXCLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.80%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

16.98%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

25.91%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

24.94%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

22.68%

-1.14%