PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSLCX с VSTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSLCX (DWS Small Cap Core Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSLCX returned 10.93%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSLCX charges 0.95%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции SSLCX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.71% соответственно.

SSLCX

1 день
1.08%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.70%
1 год
18.16%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.93%

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSLCX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		12.74%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between SSLCX and VSTCX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.96

The correlation between SSLCX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с AZBIXSSLCX с CAMSXSSLCX с AVLV
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

SSLCX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.50

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.47

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

5.44

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

19.17

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VSTCX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.50

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и VSTCX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSLCXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-62.50%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.08%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-27.47%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-27.47%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-48.08%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-10.65%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.29%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и VSTCX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSLCXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.49%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.97%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

17.57%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

21.99%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

23.47%

-2.42%

Сравнение комиссий SSLCX и VSTCX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и VSTCX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VSTCX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.07%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

SSLCX and VSTCX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (4.49%) compared to SSLCX (4.08%). In terms of maximum drawdown, SSLCX dropped -63.14% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSLCX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор