PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLCX с CRMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSLCX с CRMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX).

SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SSLCX и CRMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSLCX и CRMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%11.63%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%

Доходность по периодам

С начала года, SSLCX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у CRMSX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции SSLCX превзошли акции CRMSX по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.39% соответственно.

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Small Cap Core Fund

CRM Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AZBIXSSLCX с WESCXSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с WEMMX
Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHX

Сравнение комиссий SSLCX и CRMSX

SSLCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRMSX в 1.17%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SSLCX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLCX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSLCXCRMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.49

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

2.43

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSLCX vs. CRMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLCX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMSX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLCX и CRMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSLCXCRMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между SSLCX и CRMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLCX и CRMSX

Дивидендная доходность SSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CRMSX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%

Просадки

Сравнение просадок SSLCX и CRMSX

Максимальная просадка SSLCX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLCX и CRMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSLCXCRMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-55.09%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-13.73%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-26.73%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.07%

-47.66%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-9.47%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-10.11%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.52%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLCX и CRMSX

Текущая волатильность для DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) составляет 5.03%, в то время как у CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что SSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSLCXCRMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.14%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

13.63%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

22.16%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

20.25%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

22.72%

-1.65%