PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSKEX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSKEX с DODEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, SSKEX returned 7.30%/yr vs 10.46%/yr for DODEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SSKEX charges 0.17%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSKEX показывает доходность 22.65%, а DODEX немного выше – 23.72%.

SSKEX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
16.50%
С начала года
22.65%
1 год
40.04%
3 года*
20.70%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.29%

DODEX

1 день
1.47%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
16.19%
С начала года
23.72%
1 год
44.89%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSKEX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		22.65%33.79%7.00%9.50%-20.23%-5.63%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		23.72%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between SSKEX and DODEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.89

The correlation between SSKEX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с EMPTXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с FPADX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с QTERX

Доходность на риск

SSKEX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSKEXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.77

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.49

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.16

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

15.01

-4.21

SSKEX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и DODEX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSKEXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-37.01%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.97%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-16.15%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-33.33%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.76%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-12.56%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.04%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и DODEX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSKEXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.01%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

14.55%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

16.51%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.18%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.02%

+0.50%

Сравнение комиссий SSKEX и DODEX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и DODEX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DODEX в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.29%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.32%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SSKEX and DODEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSKEX has higher volatility (8.25%) compared to DODEX (6.01%). In terms of maximum drawdown, SSKEX dropped -39.23% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSKEX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор