Сравнение SSIFX с TIVFX
SSIFX (Sextant International Fund) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SSIFX returned 12.33%/yr vs 10.06%/yr for TIVFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSIFX charges 1.27%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности SSIFX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSIFX показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 33.96%. За последние 10 лет акции SSIFX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.06% соответственно.
SSIFX
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.33%
TIVFX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 33.96%
- 6 месяцев
- 33.48%
- 1 год
- 58.12%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам SSIFX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIFX Sextant International Fund | 19.38% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 33.96% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Correlation
The correlation between SSIFX and TIVFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.68 |
The correlation between SSIFX and TIVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSIFX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
SSIFX
TIVFX
Сравнение SSIFX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSIFX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 5.18 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 18.24 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSIFX и TIVFX
Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSIFX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -54.21% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.69% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.44% | -23.99% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -36.31% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.21% | -41.51% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -4.64% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -13.36% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.31% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIFX и TIVFX
Текущая волатильность для Sextant International Fund (SSIFX) составляет 8.78%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSIFX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 10.50% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.15% | 17.44% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 20.49% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.04% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.69% | +0.35% |
Сравнение комиссий SSIFX и TIVFX
SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIFX и TIVFX
Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.49%, что больше доходности TIVFX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIFX Sextant International Fund | 13.49% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.59% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
SSIFX and TIVFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (10.50%) compared to SSIFX (8.78%). In terms of maximum drawdown, SSIFX dropped -56.24% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSIFX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор