PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSIFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant International Fund (SSIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

SSIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 27 сент. 1995 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SSIFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant International Fund (SSIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSIFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSIFX
Sextant International Fund		3.30%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SSIFX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SSIFX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.04% соответственно.

SSIFX

1 день
3.51%
1 месяц
-8.19%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.13%
3 года*
12.83%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.45%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с FIVFXSSIFX с VOOSSIFX с AMANXSSIFX с AMAGXSSIFX с MINIXSSIFX с SPMO
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с FSPSX

Сравнение комиссий SSIFX и PPYPX

SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

SSIFX
Sextant International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

SSIFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.24

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.85

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.83

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

13.07

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIFX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.24

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между SSIFX и PPYPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIFX и PPYPX

Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSIFX
Sextant International Fund		15.59%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSIFX и PPYPX

Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSIFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-42.48%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.21%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-35.65%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.21%

-42.48%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.08%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-10.28%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.43%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIFX и PPYPX

Sextant International Fund (SSIFX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSIFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.49%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

10.15%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

15.41%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

19.61%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

19.08%

-1.27%