Сравнение SSHVX с UPDDX
SSHVX (Sound Shore Fund Institutional Class) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SSHVX charges 0.75%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SSHVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSHVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.51%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSHVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | -0.21% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between SSHVX and UPDDX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSHVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SSHVX
UPDDX
Сравнение SSHVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 15.08 | -14.50 |
Просадки
Сравнение просадок SSHVX и UPDDX
Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSHVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -1.24% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.24% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -0.39% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSHVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 26.35% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 26.35% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 26.35% | -7.35% |
Сравнение комиссий SSHVX и UPDDX
SSHVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHVX и UPDDX
Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 12.75% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSHVX and UPDDX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSHVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор