Сравнение SSHVX с SSHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Sound Shore Fund (SSHFX).
SSHVX - это активно управляемый фонд от Sound Shore. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHVX и SSHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHVX и SSHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | -3.43% | 18.37% | 22.67% | 17.67% | -10.47% | 23.99% | 7.92% | 23.49% | -12.44% | 16.41% |
SSHFX Sound Shore Fund | -3.45% | 18.15% | 22.42% | 17.43% | -10.64% | 23.76% | 7.74% | 23.28% | -12.58% | 16.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSHVX показывает доходность -3.43%, а SSHFX немного ниже – -3.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSHVX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции SSHFX немного отстают с 10.73%.
SSHVX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.92%
SSHFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHVX и SSHFX
SSHVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSHFX в 0.93%.
Доходность на риск
SSHVX vs. SSHFX — Ранг доходности на риск
SSHVX
SSHFX
Сравнение SSHVX c SSHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Sound Shore Fund (SSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHVX | SSHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.91 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHVX | SSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSHVX и SSHFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHVX и SSHFX
Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что меньше доходности SSHFX в 14.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 13.89% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
SSHFX Sound Shore Fund | 14.09% | 13.60% | 25.89% | 4.51% | 4.76% | 27.20% | 7.86% | 7.61% | 8.35% | 11.83% | 7.14% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок SSHVX и SSHFX
Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки SSHFX в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и SSHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHVX | SSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -52.63% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.65% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -23.92% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | -39.91% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.97% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.56% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHVX и SSHFX
Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Sound Shore Fund (SSHFX) имеют волатильность 5.70% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHVX | SSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 10.38% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 17.60% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.02% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.00% | -0.01% |