Сравнение SSHVX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
SSHVX - это активно управляемый фонд от Sound Shore. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SSHVX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSHVX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | -3.43% | 18.37% | 22.67% | 17.67% | -10.47% | 23.99% | 7.92% | 23.49% | -12.44% | 0.08% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SSHVX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
SSHVX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.92%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSHVX и SWLVX
SSHVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
SSHVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
SSHVX
SWLVX
Сравнение SSHVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSHVX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.76 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSHVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSHVX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSHVX и SWLVX
Дивидендная доходность SSHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSHVX Sound Shore Fund Institutional Class | 13.89% | 13.41% | 25.54% | 4.54% | 4.81% | 27.05% | 7.90% | 7.66% | 8.43% | 11.89% | 7.21% | 12.62% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSHVX и SWLVX
Максимальная просадка SSHVX за все время составила -39.90%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHVX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSHVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.90% | -38.34% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.82% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -19.05% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -4.82% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -4.93% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.51% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSHVX и SWLVX
Sound Shore Fund Institutional Class (SSHVX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SSHVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSHVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.47% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.30% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.74% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.85% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 18.67% | +0.32% |