PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSHQX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSHQX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: -11.24% против 8.66% соответственно.

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с OLGAX

Сравнение комиссий SSHQX и PMFYX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.

PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

SSHQX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.46

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.11

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.52

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

11.71

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.46

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

1.14

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

1.14

-1.50

Корреляция

Корреляция между SSHQX и PMFYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и PMFYX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и PMFYX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSHQXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-24.23%

-67.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-7.09%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-13.62%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-24.23%

-67.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.46%

-3.12%

-77.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-2.62%

-49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.53%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и PMFYX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSHQXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

2.29%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

4.14%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

7.16%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

7.23%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

7.60%

+24.63%