PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSHQX с FTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSHQX с FTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) and FTRIX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I) are both mutual funds - SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while FTRIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SSHQX returned -10.86%/yr vs 16.43%/yr for FTRIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSHQX charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FTRIX.

Доходность

Сравнение доходности SSHQX и FTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSHQX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FTRIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции SSHQX уступали акциям FTRIX по среднегодовой доходности: -10.86% против 16.43% соответственно.

SSHQX

1 день
0.06%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.09%
1 год
24.68%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
-10.86%

FTRIX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.81%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.93%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSHQX и FTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		10.27%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		9.37%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%

Correlation

The correlation between SSHQX and FTRIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between SSHQX and FTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX
Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с RICGX

Доходность на риск

SSHQX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSHQX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSHQXFTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.51

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.46

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.35

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

15.22

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSHQX vs. FTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSHQX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSHQX и FTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSHQXFTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.91

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.60

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SSHQX и FTRIX

Максимальная просадка SSHQX за все время составила -92.12%, что больше максимальной просадки FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSHQX и FTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSHQXFTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.12%

-52.46%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-9.01%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-18.49%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-23.31%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.12%

-35.22%

-56.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.96%

-1.33%

-77.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.30%

-6.54%

-45.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.98%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SSHQX и FTRIX

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SSHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSHQXFTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.87%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.08%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.03%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.70%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

18.12%

+14.11%

Сравнение комиссий SSHQX и FTRIX

SSHQX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTRIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSHQX и FTRIX

Дивидендная доходность SSHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FTRIX в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.57%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.27%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSHQX and FTRIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSHQX has higher volatility (3.37%) compared to FTRIX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SSHQX dropped -92.12% vs FTRIX's -52.46%.

FTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSHQX и FTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор