PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGJX с SSFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGJX с SSFEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) and SSFEX (State Street Aggregate Bond Index Fund Class K) are both mutual funds - SSGJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while SSFEX is a Total Bond Market fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSGJX returned 10.08%/yr vs 1.54%/yr for SSFEX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SSGJX charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for SSFEX.

Доходность

Сравнение доходности SSGJX и SSFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGJX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у SSFEX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SSGJX превзошли акции SSFEX по среднегодовой доходности: 10.08% против 1.54% соответственно.

SSGJX

1 день
-2.31%
1 месяц
0.67%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.18%
3 года*
18.94%
5 лет*
8.29%
10 лет*
10.08%

SSFEX

1 день
0.13%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.38%
1 год
4.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGJX и SSFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		12.92%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%10.93%21.27%-14.19%27.00%
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		0.46%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%7.79%9.45%-0.10%3.30%

Correlation

The correlation between SSGJX and SSFEX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.00

Over the past year, SSGJX and SSFEX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с FLCHSSGJX с SSEYX
Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с VLGSXSSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с PIMIXSSFEX с SVSPXSSFEX с SSAFXSSFEX с TLT

Доходность на риск

SSGJX vs. SSFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGJX c SSFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSGJXSSFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.19

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.78

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.59

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

4.56

+5.80

SSGJX vs. SSFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGJX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SSFEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGJX и SSFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSGJX и SSFEX

Максимальная просадка SSGJX за все время составила -36.15%, что больше максимальной просадки SSFEX в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGJX и SSFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGJXSSFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-26.98%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-2.75%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-6.09%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-17.99%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.15%

-26.98%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.56%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-4.43%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.96%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGJX и SSFEX

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SSGJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGJXSSFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

1.09%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

2.73%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

3.69%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

5.93%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

14.16%

+1.60%

Сравнение комиссий SSGJX и SSFEX

SSGJX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SSFEX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGJX и SSFEX

Дивидендная доходность SSGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности SSFEX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.12%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%3.23%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.84%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSGJX and SSFEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGJX has higher volatility (6.22%) compared to SSFEX (1.09%). In terms of maximum drawdown, SSGJX dropped -36.15% vs SSFEX's -26.98%.

SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGJX и SSFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор