PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSGJX с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSGJX с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSGJX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both funds - SSGJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Over the past 5 years, SSGJX returned 8.33%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSGJX charges 0.27%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности SSGJX и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSGJX показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

SSGJX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.64%
6 месяцев
16.80%
1 год
31.45%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.33%
10 лет*
-12.89%

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSGJX и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		14.64%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%2.40%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between SSGJX and FLCH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between SSGJX and FLCH shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с SSEYXSSGJX с TBCIX
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

SSGJX vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSGJX c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSGJXFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.31

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.57

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.38

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.20

0.80

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSGJX vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSGJX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSGJX и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSGJXFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.31

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.02

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SSGJX и FLCH

Максимальная просадка SSGJX за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSGJX и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSGJXFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-62.09%

-30.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-15.52%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-25.43%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-55.78%

+25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.14%

-34.16%

-47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.64%

-30.53%

-20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

7.43%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SSGJX и FLCH

Текущая волатильность для State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) составляет 4.56%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SSGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSGJXFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.59%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

13.67%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

19.20%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

29.59%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.56%

27.91%

+4.65%

Сравнение комиссий SSGJX и FLCH

SSGJX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSGJX и FLCH

Дивидендная доходность SSGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		3.79%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SSGJX and FLCH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to SSGJX (4.56%). In terms of maximum drawdown, SSGJX dropped -92.55% vs FLCH's -62.09%.

SSGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSGJX и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор