Сравнение SSG с NTSD
SSG (Proshares Ultrashort Semiconductors) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SSG is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SSG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SSG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSG
- 1 день
- 12.02%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -58.97%
- 6 месяцев
- -57.87%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -74.04%
- 5 лет*
- -66.24%
- 10 лет*
- -62.09%
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | -55.89% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between SSG and NTSD is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SSG
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultrashort Semiconductors (SSG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSG и NTSD
Максимальная просадка SSG за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -5.58% | -94.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.97% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.60% | -1.09% | -87.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.68% | 25.11% | +43.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.55% | 25.11% | +53.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 25.11% | +44.52% |
Сравнение комиссий SSG и NTSD
SSG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSG и NTSD
Дивидендная доходность SSG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors | 12.72% | 9.19% | 7.67% | 6.73% | 0.75% | 0.00% | 0.34% | 1.81% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
SSG and NTSD have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SSG.
SSG has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SSG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SSG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор