Сравнение SSFNX с URFFX
SSFNX (State Street Target Retirement Fund) and URFFX (USAA Target Retirement 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SSFNX returned 5.70%/yr vs 10.34%/yr for URFFX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SSFNX charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for URFFX.
Доходность
Сравнение доходности SSFNX и URFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSFNX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям URFFX по среднегодовой доходности: 5.70% против 10.34% соответственно.
SSFNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.70%
- Всё время*
- 5.33%
URFFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSFNX и URFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 6.02% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 15.67% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 19.40% |
Correlation
The correlation between SSFNX and URFFX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between SSFNX and URFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSFNX vs. URFFX — Ранг доходности на риск
SSFNX
URFFX
Сравнение SSFNX c URFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFNX | URFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.25 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 13.94 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSFNX и URFFX
Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и URFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSFNX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -44.25% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -7.89% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -14.14% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -23.76% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.62% | -29.97% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -5.87% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.84% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSFNX и URFFX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.29%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSFNX | URFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 3.20% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 9.88% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 11.90% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 13.99% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 14.35% | -7.79% |
Сравнение комиссий SSFNX и URFFX
SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSFNX и URFFX
Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности URFFX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.59% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 5.59% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SSFNX and URFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URFFX has higher volatility (3.20%) compared to SSFNX (1.29%). In terms of maximum drawdown, SSFNX dropped -16.62% vs URFFX's -44.25%.
SSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSFNX и URFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор