Сравнение SSFNX с ELFNX

С начала года, SSFNX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у ELFNX с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции SSFNX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 5.41% против 14.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSFNX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ELFNX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSFNX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ELFNX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFNX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SSFNX и ELFNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ELFNX в 10.89%

Максимальная просадка SSFNX за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFNX и ELFNX.

Текущая волатильность для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) составляет 1.92%, в то время как у Elfun Trusts (ELFNX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.