PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFEX с SSGJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSFEX с SSGJX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX).

SSFEX управляется State Street. SSGJX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSFEX и SSGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSFEX и SSGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		-0.17%6.80%1.35%5.61%-13.19%-1.78%-89.22%9.45%-0.10%3.30%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		-0.66%32.51%4.92%15.59%-16.57%8.21%-88.91%21.27%-14.19%27.00%

Доходность по периодам

С начала года, SSFEX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SSGJX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции SSFEX уступали акциям SSGJX по среднегодовой доходности: -19.27% против -13.85% соответственно.

SSFEX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-19.27%

SSGJX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.76%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.81%
10 лет*
-13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SSFEX:
SSFEX с DOXIXSSFEX с SPYSSFEX с DODIXSSFEX с VLGSXSSFEX с PIMIXSSFEX с TLTSSFEX с SVSPX
Часто сравнивают с SSGJX:
SSGJX с VXUSSSGJX с SCHGSSGJX с SCHDSSGJX с FITLXSSGJX с SCHFSSGJX с SSEYXSSGJX с FLCH

Сравнение комиссий SSFEX и SSGJX

SSFEX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SSGJX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K

Доходность на риск

SSFEX vs. SSGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFEX
Ранг доходности на риск SSFEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SSGJX
Ранг доходности на риск SSGJX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGJX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGJX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGJX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGJX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGJX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFEX c SSGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFEXSSGJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.11

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.98

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.84

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFEX vs. SSGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SSGJX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFEX и SSGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFEXSSGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между SSFEX и SSGJX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFEX и SSGJX

Дивидендная доходность SSFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SSGJX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSFEX
State Street Aggregate Bond Index Fund Class K		4.04%3.66%3.76%3.14%2.48%3.32%9.59%3.56%2.79%2.43%2.19%4.67%
SSGJX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund		4.37%4.34%4.43%2.93%2.73%4.07%1.57%4.69%8.03%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SSFEX и SSGJX

Максимальная просадка SSFEX за все время составила -92.70%, примерно равная максимальной просадке SSGJX в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFEX и SSGJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSFEXSSGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.70%

-92.55%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-11.23%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-30.19%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.70%

-92.55%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.11%

-84.52%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-50.13%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.84%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFEX и SSGJX

Текущая волатильность для State Street Aggregate Bond Index Fund Class K (SSFEX) составляет 1.61%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund (SSGJX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SSFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSFEXSSGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.44%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

10.02%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

15.49%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

14.49%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

32.51%

-0.68%