PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSFDX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSFDX с NMKBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSFDX (State Street Aggregate Bond Index Fund) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, SSFDX returned 0.01%/yr vs 0.94%/yr for NMKBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SSFDX charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.

Доходность

Сравнение доходности SSFDX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSFDX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у NMKBX с доходностью 0.49%.

SSFDX

1 день
0.05%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.38%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-19.40%

NMKBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.55%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSFDX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		0.42%6.80%1.36%5.39%-13.36%-1.98%0.16%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.49%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Correlation

The correlation between SSFDX and NMKBX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between SSFDX and NMKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Aggregate Bond Index Fund

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с SSFDX:
SSFDX с FXNAXSSFDX с FIPDXSSFDX с BNDSSFDX с VBTLXSSFDX с FMDGXSSFDX с TRLGXSSFDX с PTTRX
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ORILXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORSIXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNX

Доходность на риск

SSFDX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSFDX
Ранг доходности на риск SSFDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSFDX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSFDXNMKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.48

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.07

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

6.39

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSFDX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSFDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMKBX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSFDX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSFDXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.14

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SSFDX и NMKBX

Максимальная просадка SSFDX за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSFDX и NMKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSFDXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.69%

-14.25%

-78.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.69%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-6.84%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-14.25%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

-1.34%

-88.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-4.53%

-43.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSFDX и NMKBX

State Street Aggregate Bond Index Fund (SSFDX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX) имеют волатильность 1.29% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSFDXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.25%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.66%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.77%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

5.42%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

5.24%

+26.58%

Сравнение комиссий SSFDX и NMKBX

SSFDX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NMKBX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSFDX и NMKBX

Дивидендная доходность SSFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NMKBX в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.19%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSFDX
State Street Aggregate Bond Index Fund		4.11%3.64%3.59%2.95%2.27%3.12%8.84%3.15%2.79%2.43%2.19%4.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SSFDX and NMKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSFDX has higher volatility (1.29%) compared to NMKBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, SSFDX dropped -92.69% vs NMKBX's -14.25%.

NMKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSFDX и NMKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор