PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSEYX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSEYX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SSEYX на уровне -4.34% и SSSYX на уровне -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSEYX имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции SSSYX немного впереди с 14.02%.

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий SSEYX и SSSYX

И SSEYX, и SSSYX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

SSEYX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.30

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.61

Корреляция

Корреляция между SSEYX и SSSYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SSSYX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SSSYX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSEYXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-91.48%

+57.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.10%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.49%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-91.48%

+57.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.22%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.20%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SSSYX

State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.34% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSEYXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.34%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.53%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.29%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.89%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

124.43%

-106.38%