Сравнение SSEYX с SSHQX
SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) and SSHQX (State Street Hedged International Developed Equity Index Fund) are both mutual funds - SSEYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSHQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSEYX returned 15.49%/yr vs -10.86%/yr for SSHQX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSEYX charges 0.02%/yr vs 0.20%/yr for SSHQX.
Доходность
Сравнение доходности SSEYX и SSHQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSEYX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SSHQX с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции SSEYX превзошли акции SSHQX по среднегодовой доходности: 15.49% против -10.86% соответственно.
SSEYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
SSHQX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- -10.86%
Сравнение доходности по годам SSEYX и SSHQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 10.88% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 10.27% | 23.42% | 13.71% | 19.74% | -4.73% | 19.32% | -89.75% | 24.83% | -9.27% | 16.85% |
Correlation
The correlation between SSEYX and SSHQX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between SSEYX and SSHQX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEYX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск
SSEYX
SSHQX
Сравнение SSEYX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSEYX | SSHQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.58 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 10.76 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSEYX | SSHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | -0.34 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | -0.34 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок SSEYX и SSHQX
Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SSHQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEYX | SSHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -92.12% | +58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -9.69% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -13.99% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -14.79% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -92.12% | +58.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -78.96% | +78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -52.30% | +48.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.32% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEYX и SSHQX
Текущая волатильность для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) составляет 2.92%, в то время как у State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEYX | SSHQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.37% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.72% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.84% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.42% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 32.23% | -14.17% |
Сравнение комиссий SSEYX и SSHQX
SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSHQX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEYX и SSHQX
Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SSHQX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.25% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
SSHQX State Street Hedged International Developed Equity Index Fund | 3.27% | 3.60% | 3.11% | 3.77% | 22.27% | 2.93% | 2.03% | 5.14% | 7.33% | 3.12% | 4.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSEYX and SSHQX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSHQX has higher volatility (3.37%) compared to SSEYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SSEYX dropped -33.75% vs SSHQX's -92.12%.
SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSEYX и SSHQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор