PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEYX с SSAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEYX с SSAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both mutual funds - SSEYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSAFX is a Intermediate Core Bond fund managed by State Street. Over the past 10 years, SSEYX returned 15.49%/yr vs 27.80%/yr for SSAFX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SSEYX charges 0.02%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.

Доходность

Сравнение доходности SSEYX и SSAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSEYX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SSAFX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции SSEYX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 15.49% против 27.80% соответственно.

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%

SSAFX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.55%
3 года*
3.83%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
27.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEYX и SSAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		0.22%6.81%1.34%5.61%-13.30%-1.72%978.57%8.69%-0.12%3.38%

Correlation

The correlation between SSEYX and SSAFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

-0.05

The correlation between SSEYX and SSAFX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index II Portfolio

State Street Aggregate Bond Index Portfolio

Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI
Часто сравнивают с SSAFX:
SSAFX с BNDSSAFX с FXAIXSSAFX с PBMPXSSAFX с PIMIXSSAFX с SPTSSSAFX с SPABSSAFX с SCHO

Доходность на риск

SSEYX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSAFX
Ранг доходности на риск SSAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEYX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSEYXSSAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.39

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.09

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.89

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

5.75

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSEYX vs. SSAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEYX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SSAFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEYX и SSAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSEYXSSAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.39

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.10

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.09

+0.70

Просадки

Сравнение просадок SSEYX и SSAFX

Максимальная просадка SSEYX за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEYX и SSAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEYXSSAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-18.74%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-2.74%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-6.09%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-18.10%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-18.74%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.81%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-4.41%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.90%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEYX и SSAFX

State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SSEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEYXSSAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.26%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

2.63%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

3.74%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

5.95%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

277.46%

-259.40%

Сравнение комиссий SSEYX и SSAFX

SSEYX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEYX и SSAFX

Дивидендная доходность SSEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SSAFX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSAFX
State Street Aggregate Bond Index Portfolio		4.17%3.70%3.76%3.16%2.49%1.90%2.41%2.88%2.82%2.42%2.21%3.21%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

SSEYX and SSAFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEYX has higher volatility (2.92%) compared to SSAFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, SSEYX dropped -33.75% vs SSAFX's -18.74%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEYX и SSAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор