PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSEIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSEIX с FSMAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

SSEIX (SouthernSun U.S. Equity) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SSEIX returned 9.00%/yr vs 12.49%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SSEIX charges 1.09%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности SSEIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSEIX показывает доходность 16.80%, а FSMAX немного выше – 17.58%. За последние 10 лет акции SSEIX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 9.00% против 12.49% соответственно.

SSEIX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
16.80%
С начала года
16.80%
1 год
16.81%
3 года*
9.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
9.00%

FSMAX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
17.58%
С начала года
17.58%
1 год
26.36%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.58%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSEIX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		16.80%4.06%5.40%18.85%-4.63%22.75%13.36%31.61%-23.12%10.67%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		17.58%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between SSEIX and FSMAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.86

The correlation between SSEIX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SouthernSun U.S. Equity

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с SSEIX:
SSEIX с BRWIXSSEIX с GWSAXSSEIX с ARSVXSSEIX с DNLDXSSEIX с FZAMXSSEIX с GABVXSSEIX с BIGTX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

SSEIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSEIX
Ранг доходности на риск SSEIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSEIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSEIXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.57

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.22

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.72

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

9.54

-5.94

SSEIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSEIX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSEIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSEIX и FSMAX

Максимальная просадка SSEIX за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEIX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSEIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-50.55%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-10.26%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.10%

-26.82%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.10%

-36.31%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.45%

-50.55%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.60%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-12.10%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.92%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSEIX и FSMAX

SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.79% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSEIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.06%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.27%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

17.73%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

22.44%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

30.22%

-7.60%

Сравнение комиссий SSEIX и FSMAX

SSEIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSEIX и FSMAX

Дивидендная доходность SSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FSMAX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.49%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
SSEIX
SouthernSun U.S. Equity		6.20%7.24%12.10%12.31%19.39%14.36%0.62%1.15%7.94%0.33%0.38%5.00%

Часто задаваемые вопросы

SSEIX and FSMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (6.06%) compared to SSEIX (5.79%). In terms of maximum drawdown, SSEIX dropped -48.45% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSEIX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор