Сравнение SSEIX с ATGAX
SSEIX (SouthernSun U.S. Equity) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSEIX charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности SSEIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSEIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 16.80%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.00%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSEIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSEIX SouthernSun U.S. Equity | 4.16% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between SSEIX and ATGAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSEIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
SSEIX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SSEIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun U.S. Equity (SSEIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSEIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSEIX и ATGAX
Максимальная просадка SSEIX за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSEIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSEIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -3.70% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.53% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -0.98% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSEIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSEIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.27% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 18.27% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 18.27% | +4.35% |
Сравнение комиссий SSEIX и ATGAX
SSEIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSEIX и ATGAX
Дивидендная доходность SSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSEIX SouthernSun U.S. Equity | 6.20% | 7.24% | 12.10% | 12.31% | 19.39% | 14.36% | 0.62% | 1.15% | 7.94% | 0.33% | 0.38% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSEIX and ATGAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SSEIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор