PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%19.22%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции SSDOX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 3.73% соответственно.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с FDEWX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий SSDOX и FRAMX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

SSDOX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.30

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.22

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

8.81

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между SSDOX и FRAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и FRAMX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и FRAMX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-33.94%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-3.45%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-16.31%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-16.31%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.47%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.86%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.87%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и FRAMX

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.14%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

2.95%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

4.64%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

5.22%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

4.48%

+10.29%