PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%19.22%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SSDOX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 4.24% соответственно.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с ^GSPCSSDOX с FDEWX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий SSDOX и FFFAX

SSDOX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

SSDOX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.31

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

9.52

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.03

-0.42

Корреляция

Корреляция между SSDOX и FFFAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDOX и FFFAX

Дивидендная доходность SSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		4.92%4.85%4.45%2.99%4.97%4.39%3.03%6.02%5.38%0.44%1.71%2.03%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и FFFAX

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-17.96%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-3.68%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-15.87%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-15.87%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.56%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.80%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.89%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и FFFAX

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SSDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.44%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

3.29%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

4.88%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

5.30%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

4.58%

+10.19%