Сравнение SSDJX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDJX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDJX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | -1.36% | 20.71% | 12.35% | 19.18% | -19.24% | 13.12% | 19.69% | 25.73% | -8.12% | 18.90% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции SSDJX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.55% соответственно.
SSDJX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 9.99%
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDJX и PLTZX
SSDJX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDJX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SSDJX
PLTZX
Сравнение SSDJX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDJX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.52 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.38 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.66 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSDJX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDJX и PLTZX
Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 6.13% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SSDJX и PLTZX
Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.95% | -34.01% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.51% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -26.79% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.95% | -34.01% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.04% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.67% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.38% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDJX и PLTZX
Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) составляет 5.32%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SSDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.97% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.33% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.97% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.44% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 15.96% | -1.24% |