- ISIN
- US85749R6449
- CUSIP
- 85749R644
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции SSDJX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSDJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) показал доход в 11.65% с начала года и 26.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSDJX составила 11.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Street Target Retirement 2050 Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 11.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSDJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSDJX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13% | 2.18% | -6.40% | 8.09% | 4.22% | 0.48% | 11.65% | ||||||
| 2025 | 3.16% | -0.13% | -3.14% | 0.74% | 4.76% | 4.28% | 0.74% | 2.92% | 3.25% | 1.78% | 0.17% | 0.70% | 20.71% |
| 2024 | -0.51% | 3.64% | 2.88% | -3.82% | 4.04% | 1.23% | 2.63% | 2.17% | 2.18% | -2.77% | 3.94% | -3.44% | 12.35% |
| 2023 | 7.69% | -3.03% | 2.16% | 0.94% | -1.48% | 5.44% | 3.36% | -3.18% | -4.41% | -3.75% | 9.17% | 5.98% | 19.18% |
| 2022 | -4.93% | -2.29% | 0.90% | -7.99% | 0.22% | -7.85% | 6.67% | -3.62% | -9.38% | 5.09% | 7.80% | -3.92% | -19.24% |
| 2021 | -0.35% | 2.08% | 1.70% | 3.87% | 1.29% | 1.40% | 0.44% | 1.31% | -3.94% | 4.48% | -2.70% | 3.15% | 13.12% |
Метрики бенчмарка
State Street Target Retirement 2050 Fund has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.78, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2014.
- This fund participated in 89.74% of S&P 500 Index downside but only 81.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 81.47%
- Участие в снижении
- 89.74%
Комиссия
Комиссия SSDJX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSDJX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSDJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 13.52 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.69 | $0.43 | $0.65 | $0.76 | $0.60 | $0.86 | $0.54 | $0.05 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.42% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Target Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 29.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.95%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.45%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.17%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 10d | 1y 3moянв. 2018 г. - май 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.75%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 6mo 3d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.70%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 11d | 2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| SSDJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.95% | -56.78% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -18.90% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.43% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.95% | -33.92% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.72% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSDJX
Добавьте State Street Target Retirement 2050 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSDJX