PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDJX с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDJX с VTTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDJX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDJX и VTTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		-1.36%20.71%12.35%19.18%-19.24%13.12%19.69%25.73%-8.12%18.90%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		-1.44%21.43%14.61%20.19%-17.48%16.45%16.33%26.18%-8.78%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции SSDJX уступали акциям VTTSX по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.77% соответственно.

SSDJX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.83%
3 года*
14.33%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.99%

VTTSX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
19.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с SSDJX:
SSDJX с SPYSSDJX с VTIVXSSDJX с SSBWXSSDJX с JIEHXSSDJX с JRLVXSSDJX с FRHMXSSDJX с LTFIX
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Сравнение комиссий SSDJX и VTTSX

SSDJX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

SSDJX vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDJX
Ранг доходности на риск SSDJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDJX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDJX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDJXVTTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.96

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.93

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.76

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDJX vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDJX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDJX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDJXVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между SSDJX и VTTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDJX и VTTSX

Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VTTSX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		6.13%6.05%4.63%3.13%5.47%4.87%4.13%6.79%5.05%0.45%1.73%1.86%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.09%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SSDJX и VTTSX

Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и VTTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDJXVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.95%

-31.38%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.52%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-25.40%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.95%

-31.38%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.07%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.32%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDJX и VTTSX

Текущая волатильность для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SSDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDJXVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.62%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.97%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.00%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.12%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.06%

-0.34%