Сравнение SSDJX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SSDJX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDJX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | -1.36% | 20.71% | 12.35% | 19.18% | -19.24% | 13.12% | 19.69% | 25.73% | -8.12% | 18.90% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SSDJX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции JRLVX немного впереди с 10.19%.
SSDJX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 9.99%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSDJX и JRLVX
SSDJX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSDJX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
SSDJX
JRLVX
Сравнение SSDJX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDJX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.80 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.72 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.20 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDJX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SSDJX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDJX и JRLVX
Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDJX State Street Target Retirement 2050 Fund | 6.13% | 6.05% | 4.63% | 3.13% | 5.47% | 4.87% | 4.13% | 6.79% | 5.05% | 0.45% | 1.73% | 1.86% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SSDJX и JRLVX
Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDJX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.95% | -32.53% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.23% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.64% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.95% | -32.53% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -6.13% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.61% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.36% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDJX и JRLVX
State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.32% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDJX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.56% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.84% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 15.49% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.74% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 15.96% | -1.24% |