PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDJX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDJX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

SSDJX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDJX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDJX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		-1.36%20.71%12.35%19.18%-19.24%13.12%19.69%25.73%-8.12%18.90%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, SSDJX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SSDJX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 9.99% против 3.95% соответственно.

SSDJX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.83%
3 года*
14.33%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.99%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с SSDJX:
SSDJX с VTTSXSSDJX с SPYSSDJX с VTIVXSSDJX с SSBWXSSDJX с JIEHXSSDJX с JRLVXSSDJX с LTFIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FXNAXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий SSDJX и FFGZX

SSDJX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

SSDJX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDJX
Ранг доходности на риск SSDJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDJX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDJX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDJX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDJX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDJXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.65

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.33

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.23

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.26

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDJX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDJX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDJX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDJXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между SSDJX и FFGZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSDJX и FFGZX

Дивидендная доходность SSDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 Fund		6.13%6.05%4.63%3.13%5.47%4.87%4.13%6.79%5.05%0.45%1.73%1.86%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SSDJX и FFGZX

Максимальная просадка SSDJX за все время составила -29.95%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDJX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDJXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.95%

-14.94%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-3.33%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-14.94%

-12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.95%

-14.94%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-2.30%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.29%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.80%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDJX и FFGZX

State Street Target Retirement 2050 Fund (SSDJX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SSDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDJXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.06%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

2.89%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

4.42%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

5.04%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

4.39%

+10.33%