Сравнение SSDDX с PLTZX
SSDDX (State Street Target Retirement 2045 Fund) and PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SSDDX returned 10.81%/yr vs 11.62%/yr for PLTZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SSDDX charges 0.18%/yr vs 0.01%/yr for PLTZX.
Доходность
Сравнение доходности SSDDX и PLTZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSDDX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SSDDX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 10.81% против 11.62% соответственно.
SSDDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.81%
PLTZX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам SSDDX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 10.91% | 19.92% | 11.80% | 18.48% | -18.97% | 13.08% | 19.28% | 25.41% | -7.95% | 19.14% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 9.67% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Correlation
The correlation between SSDDX and PLTZX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between SSDDX and PLTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSDDX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SSDDX
PLTZX
Сравнение SSDDX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDDX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.68 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 12.08 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDDX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.98 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SSDDX и PLTZX
Максимальная просадка SSDDX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDDX и PLTZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSDDX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -34.01% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.70% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -15.73% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.80% | -26.79% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -34.01% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.63% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDDX и PLTZX
State Street Target Retirement 2045 Fund (SSDDX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 3.22% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSDDX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 9.44% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 11.80% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 15.46% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.99% | -1.73% |
Сравнение комиссий SSDDX и PLTZX
SSDDX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDDX и PLTZX
Дивидендная доходность SSDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности PLTZX в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.60% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
SSDDX State Street Target Retirement 2045 Fund | 6.01% | 6.67% | 4.90% | 3.56% | 5.36% | 4.88% | 4.04% | 6.21% | 5.00% | 0.43% | 1.72% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SSDDX and PLTZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTZX has higher volatility (3.30%) compared to SSDDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, SSDDX dropped -29.22% vs PLTZX's -34.01%.
SSDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSDDX и PLTZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор