PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с GSITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSCVX с GSITX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и GSITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у GSITX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям GSITX по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.53% соответственно.

SSCVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.69%
1 год
41.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.78%

GSITX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.12%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.52%
1 год
45.85%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.57%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSCVX и GSITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.23%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		6.90%12.95%29.64%17.50%-13.56%33.22%0.32%23.52%-10.69%7.49%

Корреляция

Корреляция между SSCVX и GSITX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SSCVX и GSITX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GSITX в 0.84%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с SCHASSCVX с NSDVXSSCVX с USBNXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FSCRXGSITX с SWPPXGSITX с FCNKXGSITX с FSSNXGSITX с USBNXGSITX с GCGIXGSITX с GICIX

Доходность на риск

SSCVX vs. GSITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c GSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXGSITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.98

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.34

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

9.05

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. GSITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSITX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и GSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXGSITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и GSITX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки GSITX в -56.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и GSITX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXGSITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-56.37%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.16%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.88%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-47.17%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-4.68%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.92%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.57%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и GSITX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеют волатильность 6.31% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXGSITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.38%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.50%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.53%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.77%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

24.09%

-0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и GSITX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности GSITX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.04%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.53%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%