PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с CUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с CUSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и CUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и CUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		5.82%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-4.18%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SSCVX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у CUSIX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции SSCVX превзошли акции CUSIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 6.29% соответственно.

SSCVX

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.22%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.32%

CUSIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3.85%
3 года*
3.17%
5 лет*
1.31%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Cullen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с ARSMX
Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CVLVXCUSIX с CHDEX

Сравнение комиссий SSCVX и CUSIX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CUSIX в 1.00%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. CUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c CUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXCUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.14

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.40

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.10

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

0.23

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. CUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CUSIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и CUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXCUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.14

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между SSCVX и CUSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и CUSIX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности CUSIX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.36%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.13%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и CUSIX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки CUSIX в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и CUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXCUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-45.46%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-18.49%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-31.76%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

-45.46%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-17.33%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.49%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

8.16%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и CUSIX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеют волатильность 6.07% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXCUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.98%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

16.66%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

27.54%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

23.53%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

24.97%

-1.53%