PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSCVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSCVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SSCVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSCVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-16.07%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSCVX показывает доходность 8.57%, а BSCMX немного ниже – 8.18%.

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий SSCVX и BSCMX

SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SSCVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSCVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSCVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.74

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.06

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

12.65

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSCVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSCVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSCVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSCVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между SSCVX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSCVX и BSCMX

Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSCVX и BSCMX

Максимальная просадка SSCVX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSCVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-38.12%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.41%

-13.85%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-22.34%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.43%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.10%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SSCVX и BSCMX

Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что SSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSCVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.72%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.37%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

22.03%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

17.85%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

20.69%

+2.76%