Сравнение SSCPX с STPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).
SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SSCPX и STPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSCPX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | -10.38% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SSCPX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции SSCPX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.36% соответственно.
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
STPAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCPX и STPAX
SSCPX берет комиссию в 1.70%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Доходность на риск
SSCPX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
SSCPX
STPAX
Сравнение SSCPX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSCPX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 2.95 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSCPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SSCPX и STPAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCPX и STPAX
Дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности STPAX в 19.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 19.30% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок SSCPX и STPAX
Максимальная просадка SSCPX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCPX и STPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSCPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -94.25% | +40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -15.49% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -37.07% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -37.07% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -12.70% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -59.10% | +48.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.61% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSCPX и STPAX
Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSCPX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.22% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 12.85% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 22.84% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 21.69% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.97% | +0.93% |